포트폴리오의 수익률 변동에 대하여 개별주식의 수익률이 얼마나 변동하는가를 나타내는 민감도를 의미하기도 하는데 이것을 단일지수모형이라고 한다.
베타가 시장포트폴리오 수익률에 대한 개별주식 수익률의 민감도를 나타낸다는 사실은 다음과 같은 단순회귀분석식을 통해서도 쉽게 확인될 수
분석을 그림으로 그려 설명하시오.
(10개 주식 Portfolio까지)
우리 조는 결론 부분에서 어떠한 결과가 나올지 또한 포트폴리오 효과분석이 이론처럼 나올 지는 예상할 수 없으나 그래도 여섯 명의 돈을 모아 실제로 투자한다라는 마음으로 다음과 같은 주식 20개(POSCO ,현대건설, 한국타이어, 경동나비엔 ,
부동산, 채권 등 모든 위험자산이 고려되어 책정된다. 그러나 우리는 대신 코스피지수를 사용해 계산했다. 대표성이 떨어져 한계가 있을 것이다.
4. 마지막으로 우리의 부족한 통계적 능력, 자료해석능력이 결과에 영향을 미쳤을 수도 있다. 우리가 얻은 자료를 통계적으로 해석하고 분석하는 데에도