신용정보기관의 분류
신용정보의 종류에 따른 분류
개인신용 정보집중기관
기업신용 정보집중기관
개인신용 정보기관
- 예금, 대출, 카드 등 상거래정보, 세금관련 정보 등 개인의 신용관련 정보를 금융회사, 공공기관, 기업 등으로 수집 및 가공, 평가하여 개인의 신용등급을 산출하는 기관
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신용리스크의 특성은 주가나 환율 등 시장리스크의 경우에도 비슷하게 존재하므로 신용리스크 관리의 어려움은 신용리스크의 특징보다는 주된 존재형태인 대출채권의 특성에 더 큰 원인이 있다고 보여짐
ㅇ 신용리스크는 회사채와 같은 유가증권에도 존재하는데 금융기관에서는 신용등급이 하락할
유로본드란 유로존 내에서 단일 통화를 사용하는 EU 가입국들이 공동으로 보증하여 각국이 재정지원이 필요할 때 공동으로 채권을 발행하여 채무 부담을 덜어주는 것을 의미한다. 유로본드를 사용하게 되면 가장 신용도가 높은 국가의 신용과 그에 따른 비용이 적용 될 수 있다. 이는 나라별 상이한 국
신용리스크 측정
위험자본은 측정된 예상손실(UL)에 일정 상수를 곱하여 위험자본으로 전환되는데,
상수는 경영진의 의사결정 사항인 신뢰수준에 따라 달라짐
신뢰수준 결정의 기준은 당행의 목표 신용등급임 – S&P A등급 목표로 할 경우 :
99.9%사용
RAPM의 지표
- 영업활동으로부터
신용등급 운용
「신용보증 SOP기준」개정
’08. 6
업무프로세스 표준화
「보증심사운용요령」개정
’08. 8
장기보증 등에 대한 관리
「신용보증약정서」등 개정
’08. 9
연대보증인 보호
「신용관리 프로그램 운용기준」개정
’08.10
중소기업 경쟁력 상화
「시설자금 특례보증 특례조치ᦉ
신용파생상품 거래와 관련한 보고서 징구를 통해 통계자료를 수집하고 있으나 적절한 집계는 이루어지지 않고 있으며 보험 감독당국의 경우 은행 감독당국보다 적은 자료를 가지고 있는 것으로 보인다. 한편, 신용평가회사의 경우 신용등급이 부여되는 거래 등에 관한 자료를 많이 가지고 있으나 주로
신용위험 분석을 더욱 중요하게 만들었다.
2. 탈중개화(disintermediation)
자본시장의 발달로 많은 중소기업들이 자본시장에서의 자본조달이 용이해졌다. 따라서 금융기관을 통해 자금을 조달하는 기업들은 대부분 신용등급이 낮은 영세한 기업들이다.
3. 수익성 악화
2.에서 지적된 현상에도 불구
보다 정교하게 측정하고 이를 커버할 수 있는 자기자본 보유를 의무화(최저 비율 8%)
- 기관 중심의 획일적 위험가중치 체계를 신용등급 중심으로 변경
* 신용평가기관 또는 은행 자체 평가등급
- 운영리스크를 추가
(2) 감독당국의 감시 강화
(3) 은행 건전성 공시 강화를 통한 시장규율 기능 강화
신용리스크 측정방법 개선
□ 현재의 획일적인 신용리스크 적용방식*을 신용등급에 따라 위험가중치를 적용하는 방식으로 개선하되, 일부 선진은행에 대해서는 감독당국의 승인하에 자체 신용평가결과를 활용할 수 있도록 허용
* OECD 가입 정부에 대한 채권의 위험가중치는 0%, 은행은 20%, 일반기업